Парный трейдинг — Википедия
Учесть риск повышенной волатильности позволяет отклонение соотношения, выраженное в величинах Стандартного отклонения σ[3] .В Парном трейдинге, как и в случае со стратегиями Buy & Hold, можно существенно снизить общий риск портфеля путем одновременного открытия...
Учесть риск повышенной волатильности позволяет отклонение соотношения, выраженное в величинах Стандартного отклонения σ[3] .В Парном трейдинге, как и в случае со стратегиями Buy & Hold, можно существенно снизить общий риск портфеля путем одновременного открытия...